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19 avril 2011 2 19 /04 /avril /2011 13:20

 

  • Gestion du risque – Une part intégrale du processus d’investissement

                        -  Construction du portefeuille tenant compte de la diversification

                        -  Système de gestion du portefeuille

                    - Indice de référence (Benchmark) pour suivre l'exposition au risque

                     (hebdomadaire)

                        - Réalisation d'une fiche pour l'attribution des performances (mensuelles)

  • Contrôle du risque – Conduit à trois niveaux indépendants

Niveau 3 : Audit Interne (le nombre de personnes consacrées à cette activité est déterminant)

 

Niveau 2 : Risque, performance et contrôle permanent de la conformité

 

                        - Une équipe de gestionnaires et une équipe locale

                        - Contraintes pré – commercialisations

                        - Gestion des risques

 

Niveau 1 : Équipe d'investissement / Trading desk / Middle office

 

                        - Meilleure politique d’exécution

                        - Surveillance des positions

                        - Utilisation de logiciels d'évaluation des risques

 

Modèle de Gestion des Risques

 

photos selec

 

 

Finalement, après chaque événement boursier ou économique majeur, il s'agit de se poser les bonnes questions sur la composition de son portefeuille et de les transmettre à son conseiller ou gérant de portefeuille.

  • La stratégie doit elle être poursuivie ? A t-elle fait ses preuves ? La diversification doit elle être reconsidérée ?

  • Le portefeuille est-il directement exposé aux risques classiques de portefeuille ? Ces risques ont ils été identifiés ?

  • Les opportunités actuelles sont elles pleinement exploitées ? Quels risques nouveaux impliquent elles ?

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Published by Wilfried Gibily - dans Secrets de l'Asset Management
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